漲跌幅限制的市場效應：基於中國股市的理論與實證研究

第1章 緒論 1.1 研究背景和意義 1.2 漲跌幅限制的研究現狀 1.3 全文的結構與研究方法 第2章 漲跌幅限制的理論分析 2.1 交易機制與價格形成 2.2 市場微觀結構與價格形成：存貨模型和信息模型 2.3 漲跌幅限制的福利效應分析 2.4 本章總結 第3章 漲跌幅限制的市場效應：波動性溢出效應與漲跌停波動率 3.1 文獻回顧 3.2 我國股市的波動性溢出假說的檢驗 3.3 漲、跌停波動率的檢驗 3.4 本章結論 第4章 漲跌幅限制的市場效應：對方差比率的一個解釋 4.1 引言 4.2 漲跌幅限制對波動性比率影響的模型分析 4.3 方差比率的樣本數據 4.4 對中國股市的方差比率效應的實證分析及討論 4.5 對漲跌停頻率及換手率的回歸分析 4.6 本章結論 第5章 漲跌幅限制的市場效應：磁力效應研究 5.1 引言 5.2 研究數據和方法 5.3 磁力效應的實證研究結果和分析 5.4 結論與建議 第6章 漲跌幅限制的市場效應：流動性干擾效應 6.1 流動性的經濟學含義和計量方法 6.2 流動性樣本選取及研究方法 6.3 實證結果及其分析 6.4 本章結論 第7章 漲跌幅限制的市場應：知情交易者行為與股價特徵 7.1 引言 7.2 漲跌幅限制對知情交易者行為的影響分析 7.3 滬、深股市的知情交易者行為的實證分析 7.4 本章結論 第8章 漲跌幅限制下的投資者過度反應研究 8.1 引言 8.2 漲跌停發生時均衡價格的估計方法 8.3 中國股市投資者過度反應的實證研究 8.4 本章結論 第9章 結論與研究展望 9.1 全文總結 9.2 政策建議 9.3 本文的不足之處和對未來研究的展望 參考文獻 附錄