基金經理與基金持有人的投資選擇能力研究

1 引言
1.1　選題背景及研究意義
1.1.1　選題背景
1.1.2　研究意義
1.2　研究路徑與框架
1.2.1　研究路徑
1.2.2　研究框架
1.3　本書的創新與不足
1.3.1　本書的創新
1.3.2　本書的不足

2 文獻綜述
2.1　基金經理的證券選擇能力、時機選擇能力
2.2　基金經理的行業選擇能力
2.3　基金持有人的基金選擇能力與時機選擇能力
2.3.1　基金持有人的基金選擇能力
2.3.2　基金持有人的時機選擇能力

3 基金經理與基金持有人投資選擇能力的評價方法
3.1　基金經理證券選擇能力與時機選擇能力的評價方法
3.1.1　基於基金申購、贖回數據的評價方法
3.1.2　基於基金資產組合數據的評價方法
3.2　基金經理行業選擇能力的評價方法
3.3　基金持有人的基金選擇能力與時機選擇能力的評價方法
3.3.1　持有人基金選擇能力的評價方法
3.3.2　基金持有人的時機選擇能力的評價方法

4 基金經理證券選擇能力和選時能力的實證分析
4.1 研究設計
4.1.1　模型的建立
4.1.2　bootstrap方法的運用
4.2　樣本數據的選取
4.3　實證分析與結論
4.3.1　2006-2010年間基金經理的選時能力與證券選擇能力
4.3.2　牛市與熊市狀態下基金經理的證券選擇能力和選時能力
4.3.3　小結

5 基金經理行業選擇能力的實證分析
5.1　研究設計
5.2　樣本數據的選取
5.3　實證分析與結論
5.3.1　基金股票組合的行業集中度與基金業績一基金組合分析
5.3.2　基金股票組合的行業集中度與基金業績——回歸分析
5.3.3　基金資產配置的行業選擇能力——GT指標的證據
5.3.4 小結

6 持有人基金選擇能力與時機選擇能力的實證分析
6.1　持有人基金選擇能力的實證分析
6.1.1　研究設計
6.1.2　樣本數據的選取
6.1.3　實證分析與結論
6.2　基金持有人選時能力的實證分析
6.2.1　研究沒計
6.2.2　樣本數據的選取
6.2.3　實證分析與結論

7 基金經理及基金持有人的選擇能力：行為金融學的解釋
7.1　認知偏誤與投資者的選擇能力
7.2　框架依賴偏差與投資者的選擇能力
7.3　損失厭惡與投資者的選擇能力
7.4　羊群行為與投資者的選擇能力
參考文獻
後記