中國期貨市場微觀結構研究

總序
序言
第1章 緒論
1.1 研究背景及意義
1.2 相關文獻綜述
1.3 本書研究內容及結構安排
1.4 本書創新之處

第2章 中國期貨市場簡介
2.1 中國期貨市場的產生與發展
2.2 中國期貨市場的管理結構與交易機制
2.3 中國期貨市場的功能與作用

第3章 市場微觀結構理論
3.1 市場微觀結構理論的概念與研究意義
3.2 市場微觀結構理論的主要構成
3.3 市場微觀結構理論的研究方法與模型
3.4 本書對市場微觀結構的研究

第4章 中國期貨市場日內效應分析
4.1 引言
4.2 數據描述
4.3 日內特徵分析
4.4 絕對收益率與交易量、持倉量關聯性動態分析
4.5 本章小結

第5章 中國期貨市場價格久期研究
5.1 引言
5.2 價格久期
5.3 ACD模型估計及檢驗結果
5.4 引入微觀結構變量的擴展ACD模型
5.5 ACD模型的應用
5.6 本章小結

第6章 交易量久期與持倉量久期
6.1 交易量久期
6.2 交易量久期模型估計及檢驗結果
6.3 擴展的交易量久期模型
6.4 持倉量久期
6.5 本章小結

第7章 基於ACD模型的中國期貨市場日內流動性分析
7.1 流動性概念及研究意義
7.2 傳統流動性度量方法及指標
7.3 基於ACD模型的流動性度量指標
7.4 我國期貨市場流動性日內趨勢
7.5 流動性影響因素分析
7.6 本章小結

第8章 基於ACD模型的中國期貨市場波動性分析
8.1 引言
8.2 微觀結構理論對久期與波動率的關係描述
8.3 ACD-GARCH（-M）模型
8.4 實證分析
8.5 本章小結

第9章 中國期貨與現貨市場間信息溢出效應研究
9.1 引言
9.2 數據描述
9.3 風險值的估計
9.4 Granger因果檢驗方法
9.5 模型與檢驗
9.6 本章小結

第10章 總結與展望
10.1 主要研究結論
10.2 展望
參考文獻