期指兵法

前言
第一篇 始計篇
一、現代期貨市場的源起
二、滬深300股價指數期貨的誕生歷程
（一）金融期貨和股指期貨的產生與發展
（二）滬深300指數的產生
（三）中國金融期貨交易所
（四）期貨交易結算所
（五）期貨經紀公司
（六）證券公司IB業務制度
三、從這裡進入交易流程
（一）股指期貨的交易流程是怎樣的?
（二）股指期貨交易怎樣開戶?
（三）股指期貨交易怎樣下單?
（四）股指期貨的交易指令有哪些?
（五）股指期貨的交易信息從哪裡得到?
（六）股指期貨合約的開盤價和收盤價是怎樣形成的?
（七）股指期貨合約的結算價怎樣確定?
（八）股指期貨合約的盈虧怎樣計算?
（九）股指期貨合約到期後怎樣交割?
（十）股指期貨交易的保證金制度是怎樣的?
（十一）股指期貨交易賬戶資金的轉移流程是怎樣的?
（十二）投資者資金在銀行、證券公司和期貨公司賬戶之間如何轉移?
（十三）股指期貨交易有漲跌停板制度嗎?
（十四）什麼是股指期貨交易的強制減倉制度?
（十五）什麼是股指期貨交易的強行平倉制度?
（十六）什麼是股指期貨交易的大戶報告制度?
（十七）什麼是股指期貨交易的投機頭寸限倉制度?
（十八）股指期貨與股票交易有什麼區別?
第二篇 佈局篇
一、滬深300指數20大權重股寫真　　（2007年1月10日數據）
二、滬深300指數成份股全景掃瞄
三、滬深300指數編制方法
（一）指數的選樣
（二）指數的計算
（三）滬深300指數的管理
四、新華富時A50指數
五、股指期貨合約
（一）標的指數
（二）合約規格
（三）最小變動價位
（四）每日價格波動限制
（五）合約月份
（六）交易時間和最後交易日
（七）交割方式和最後結算價格
（八）保證金
（九）持倉限制和大戶申報持倉標準
六、滬深300股指期貨合約主要條款
第三篇 計謀篇
一、套期保值法
（一）股指期貨套期保值的經濟邏輯性
（二）傳統套期保值和現代套期保值
（三）股指期貨保值的效果
（四）套期保值策略的應用
二、套利交易與股指期貨定價
（一）套利的概念
（二）套利的原理和作用
（三）股指期貨定價的基本原理
（四）套利的準備工作
（五）套利交易的基本模式
（六）套利成功的案例
（七）避開套利誤區與陷阱
（八）非常狀態下的套利處理
三、玩的就是心跳
（一）投機的定義
（二）投機與其他幾種經濟行為的關係
（三）投機與套利的區別
（四）投機交易的分類
（五）投機交易的運用技巧
第四篇 謀攻篇
一、不要拿著玩具步槍跳進實戰的戰壕
二、做多信號
（一）K線發出的做多信號
（二）切線理論發出的做多信號
（三）形態分析發出的做多信號
三、做空信號
（一）K線發出的做空信號
（二）切線理論發出的做空信號
（三）形態分析發出的做空信號
四、盤整信號
（一）盤整信號
（二）持續形態
五、笑傲期指見神功
（一）移動平均線（MA）
（二）指數平滑異同平均線（MACD）
（三）擺動指標
六、順水推舟好賺錢
（一）波浪理論三要素
（二）波浪的結構與級別
（三）識別3浪結構和5浪結構
（四）奇異數字
（五）數浪遊戲的基本規則
（六）交易策略
七、獨特的未平倉量分析
第五篇 作戰篇
一、資金管理策略
二、止損設置策略
三、雙頭做空策略
四、橫盤做空突破加碼策略
五、超跌做多策略
六、反彈做空策略
七、雙底做多策略
八、誤判止損策略
九、頭肩底做多策略
第六篇 理念篇
一、知之者勝不知者不勝
二、永遠與趨勢講和
三、投機是最好的投資
四、學會賠錢
五、走為上計以退為進
六、眾人皆醉唯我獨醒
七、攻其不備出其不意
八、乘勢追擊擴大戰果
九、克服人性的弱點
十、量力而行方可「稱勝」
十一、忍字心頭一把刀
十二、兵貴神速以快取勝
十三、以逸待勞相機而動
十四、以治待亂渾水摸魚
十五、先勝而後求戰
十六、重勢不重價
十七、敵變我變靈活應變
十八、立於不敗而後求勝
第七篇 戰例篇
一、利空突襲信心崩盤 期指狂瀉股災降臨
二、逆勢做多死不悔改 空頭合圍裡森玩完
三、游資圍攻港股告急 港府出手力挽狂瀾
四、久霖虎膽與狼共舞 航油狂牛獅城慘敗
五、住友獨臂難撐期銅 老虎環伺多頭潰退
六、長短套做自作聰明 策略失當引火燒身
七、誤判行情國儲做空 主角失蹤苦果難嚥
八、推高棉價作繭自縛 泥足深陷難以自拔
九、豪賭燃氣多頭闖禍 億萬美金灰飛煙滅
十、貨幣政策鼎力相助 多頭主力步步緊迫
第八篇 軍令篇
一、中國金融期貨交易所交易細則
二、中國金融期貨交易所結算細則
三、中國金融期貨交易所風險控制管理辦法
四、滬深300指數期貨合約
主要參考文獻
後記