金融一體化中的國際保險產品創新和應用研究

前言
導論 金融一體化背景下國際保險產品創新的總體態勢
一、國際保險行業在金融一體化中的地位
二、國際保險產品創新的總體態勢
上篇 一體化保險產品的品種和機理
第一章 財產保險證券
第一節 保險證券化的發展狀況
一、保險證券的含義和種類
二、保險證券市場的發展狀況
第二節 風險融資型財產保險證券
一、盈餘票據（Surplus N0tes）
二、意外事件股份（Contengent Equity）
第三節 風險轉嫁型財產保險證券——災害債券
一、災害債券的運行結構
二、災害債券的類型
三、投資者構成
四、災害債券風險結構的案例——瑞士地震基金債券
五、性能分析
六、災害債券的利用價值——零貝塔性質
第二章 人壽保險證券
第一節 壽險證券化概述
一、壽險證券含義和起因
二、壽險證券的種類
三、壽險證券的意義
第二節 融資型壽險證券——VIF
一、VIF的含義和特點
二、VIF證券的品種
三、非互助化和「一攬子經營證券」
第三節 監管迴避型融資證券——「準備金」債券
第四節 風險轉嫁型壽險證券——生命債券
一、資產擔保的死亡風險證券（ABS）
二、生命（表）風險債券（Mortality Risk Bond）
第三章 保險衍生產品
第一節 保險衍生品的種類和發展狀況
一、災害保險期權
二、非災害保險期權——氣候保險
三、保險互換
四、結構型保險產品——保險證券、保險期權、保險互換的組合
第二節 災害保險指數期權
一、災害指數期權的原理
二、PCS災害指數期權
三、GCCI災害指數期權
四、災害保險指數期權的性能
五、「災害債券+期權」組合
第三節 氣候保險期權
一、氣候保險的潛力和屬性
二、氣候保險產品——看跌期權（WPO）
三、WPO的重要參數
四、WPo的經營保障功能
第四節 保險同業互換
一、保險同業互換的種類和案例
二、結構型互換產品——「保險債券+互換」組合
三、保險互換的性能
四、保險互換交易的市場機制
第五節 保險證券和衍生品的有效性和替代性
一、保險證券和衍生品的觸發器
二、保險證券和衍生品的風險含量
三、保險證券和衍生品的運行成本
四、保險證券和衍生品對再保險的替代性
第四章 融資信用保險和企業經營風險保險創新
第一節 信用風險保險創新的趨向
一、信用保險的含義和發展方向
二、信用風險保險產品創新的框架
第二節 融資信用風險的保險
一、融資信用證券化（Credit—Linked Securitization）
二、銀行信用風險傳遞機制和保險
三、銀行融資信用保險的創新品種
四、融資信用保險的市場地位和功能
五、信用風險保險產品創新的意義
第三節 企業經營風險保險
一、企業資產信用風險的保險
二、企業收入保障保險（EEPI）
下篇 一體化保險產品的運用
第五章 保險創新產品的定價原理和運用
第一節 保險產品價格確定的基本理論
一、保險成本補償論
二、需求效用函數理論
三、金融資產定價理論
四、資產定價理論對保險創新產品的侷限性
第二節 災害債券定價原理和方法
一、災害債券定價中的兩類問題
二、災害債券本身的定價——現金流量折現法（DCF）
三、災害債券融資下的（再）保險價格確定之一
四、災害債券融資下的（再）保險價格確定之二
第三節 壽險證券定價原理和方法
一、長壽風險債券合同的結構和現金流量平衡關係
二、生命風險債券（MRB）的定價模型
三、MRB債券轉換方程定價模型的深層次問題
第四節 保險衍生品內在價值理論模型的探討
一、保險衍生品內在價值理論模型的探討概況
二、保險衍生品定價的一般均衡模型
第六章 保險創新產品在中國的利用
第一節 我國保險產品結構和創新特徵
一、我國保險產品結構的特徵
二、我國保險產品結構的國際差距
三、我國保險產品創新的特徵
第二節 我國保險產品創新的迫切性分析
一、產品創新的宏觀意義分析——市場拓展和產品創新
二、產品創新的微觀意義分析——企業競爭戰略和價格競爭的約束
第三節 我國保險產品創新的政策取向和制度保證
一、保險產品創新的政策取向和突破口
二、保險產品創新的制度保證——銀行保險和金融控股公司
主要參考文獻