保險風險證券化研究

總序
摘要
0　導論
0.1　選題的目的及意義
0.2　選題的現實背景
0.3　研究的方法與技術路線
0.4　本書的篇章結構
0.5　主要創新與進一步研究的方向

第1章　保險風險證券化概述
1.1　保險風險證券化界定說的評介
1.2　本書對保險風險證券化的界定
1.3　保險風險證券化的分類
1.4　保險風險證券化的發展
1.5　國內外研究現狀綜述
1.6　小結

第2章　保險風險證券化的理論基礎
2.1　概述
2.2　可保風險泛化理論
2.3　保險功能的深化回歸理論
2.4　風險管理整合的層際理論
2.5　保險風險證券化原理的精算學分析
2.6　小結

第3章　保險風險證券化的經濟學分析
3.1　保險風險證券化的需求分析
3.2　保險風險證券化對保險人承保能力的擴展
3.3　保險風險證券化與資本市場交易成本降低的相關分析
3.4　保險風險證券化對投資者收益的效應分析之一：市場模型
3.5　保險風險證券化對投資者收益的效應分析之二：夏普比率
3.6　小結

第4章　保險風險證券化與再保險
4.1　傳統再保險的功能
4.2　當今國際再保險市場經營環境淺析
4.3　巨災風險不斷擴大背景下傳統再保險的缺陷
4.4　保險風險證券化對傳統再保險的影響
4.5　保險風險證券化的「風險三角」理論
4.6　小結

第5章　保險風險證券化的制度供給研究——監管視角的思考
5.1　保險風險證券化的監管問題
5.2　對保險風險證券化交易監管的最新進展
5.3　保險風險證券化對再保險監管所帶來的挑戰
5.4　小結

第6章　保險風險證券化的產品分析
6.1　巨災債券
6.2　巨災期權
6.3　氣候期貨
6.4　其他保險風險證券化商品
6.5　小結

第7章　關於我國運用保險風險證券化的思考
7.1　我國所面臨的巨災風險概述
7.2　我國運用保險風險證券化的利弊分析
7.3　我國運用保險風險證券化的幾點建議
7.4　保險連接型證券的定價模型分析
7.5　我國地震債券的個案研究
7.6　小結
附錄
附錄一　全球具有代表性的政府巨災保障計劃
附錄二　全球巨災債券交易現狀（截至2004年）
附錄三　我國地震債券價格蒙特卡羅模擬的程序
參考文獻
後記