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動態證券投資決策的模型和方法

  • 作者:郭文旌 著
  • 出版社: 中國金融出版社
  • 出版時間:2012-12-01
  • 版次:1
  • 商品編號: 11161102

    頁數:200

    印次:1

    印刷時間:2012-12-01


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內容簡介


  《動態證券投資決策的模型和方法》圍繞均值一方差投資組合理論與投資消費理論展開了如下幾個方面的研究:(1)考慮我國市場實際,研究了不允許賣空限制下靜態的投資決策問題。(2)研究了投資終止時間不確定的動態投資組合選擇問題。在這裡主要用到了動態均值一方差模型。(3)研究了兩類特殊消費的投資——肖費決策問題:一類是消費為固定模式,另一類是消費品為可存品與非可存品的組合。運用隨機控制方法分別得到HARA函數以及等彈性效用函數情形下的最優投資策略和消費策略,並對固定消費模式對投資的影響進行了分析。(4)研究了當市場係數(債券利率、股票的波動率等)是隨機時的投資決策閩題。(5)針對獲得信息不完全的投資者,應用效用最大化模型,在市場股票價格不連續情形下探討了市場信息不完全的投資者如何進行投資決策的問題。(6)將期權納入投資對象,研究相應的投資消費問題。(7)探討投瓷決策理論的一個應用,即保險公司的投資決策問題。與一般投資者不同,保險公司的投資決策閥題涉及到兩個風險:一是承保風險;三是投資風險。《動態證券投資決策的模型和方法》應用均值一方差以及均值-VaR成功解決了保險公司的投資決策問題。

 

目錄

1 引言
1.1 均值一方差組合投資理論
1.2 效用投資理論

2 預備知識
2.1 數學預備知識
2.2 基本概念

3 單期不允許賣空限制下的證券組合投資決策
3.1 投資者負債投資情形
3.1.1 市場描述
3.1.2 主要結論
3.1.3 實際數據模擬
3.2 -般情形的神經網絡解法
3.2.1 神經網絡模型
3.2.2 穩定性和收斂性分析
3.2.3 算法具體步驟
3.3 本章小結

4 不確定終止期的動態證券投資決策
4.1 多期投資模型
4.1.1 最優投資策略
4.1.2 有效邊界
4.2 連續時間投資模型
4.2.1 最優投資策略
4.2.2 有效邊界
4.2.3 算例
4.3 跳躍擴散過程
4.3.1 模型的轉化
4.3.2 最優投資策略
4.3.3 有效邊界
4.4 本章小結

5 考慮投資者特定消費的動態證券組合投資決策
5.1 引言
5.2 固定消費模式
5.2.1 模型
5.2.2 連續情形
5.2.3 分段連續情形
5.2.4 HJB方程
5.2.5 消費的影響分析
5.3 消費對象為可存消費品與非可存消費品
5.3.1 模型
5.3.2 引理
5.3.3 主要結論
5.4 本章小結

6 隨機市場係數下的動態證券組合投資決策
6.1 連續股價市場
6.1.1 市場描述
6.1.2 近似問題的求解
6.1.3 有效邊界
6.2 帶跳股價市場
6.2.1 模型的構建
6.2.2 最優投資策略
6.2.3 有效邊界
6.3 本章小結
……
7 不完全信息市場
8 投資對象含有期權
9 動態證券組合投資理論在保險投資決策中的應用
參考文獻

 


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