衍生證券教程：理論和計算

　　第一部分　期權定價入門
　　1 資產定價基本概念
　　1.1 基本概念
　　1.2 單期二叉樹模型中的狀態價格
　　1.3 概率和計價物
　　1.4 連續狀態的資產定價
　　1.5 期權定價入門
　　1.6 一個不完全市場的例子
　　問題
　　2 連續時間模型
　　2.1 布朗運動的模擬
　　2.2 二階變差
　　2.3 Ito過程
　　2.4 Ito公式
　　2.5 多維Ito過程
　　2.6 Ito公式的例子
　　2.7 紅利再投資
　　2.8 幾何布朗運動
　　2.9 計價物和概率
　　2.10 幾何布朗運動的尾部概率
　　2.11 波動率
　　問題
　　3 Black-Scholes　
　　3.1 數字期權
　　3.2 股份數字期權
　　3.3 看跌期權和看漲期權
　　3.4 希臘字母
　　3.5 德爾塔對沖
　　3.6 伽瑪對沖
　　3.7 隱含波動率
　　3.8 波動率期限結構
　　3.9 微笑現象
　　3.10 用VBA進行計算
　　問題
　　4 波動率的估計和建模
　　4.1 統計複習
　　4.2 不變波動率的估計和均值的估計
　　4.3 可變波動率的估計
　　4.4 GARCH模型
　　4.5 隨機波動率模型
　　4.6 微笑現象的再討論
　　4.7 對沖和完全市場
　　問題
　　5 蒙特卡洛方法和二叉樹模型介紹
　　5.1 蒙特卡洛方法介紹
　　5.2 二叉樹模型介紹
　　5.3 美式期權的二叉樹模型
　　5.4 二叉樹模型的參數
　　5.5 二叉樹模型中的希臘字母
　　5.6 蒙特卡洛方法中的希臘字母Ⅰ：差值比
　　5.7 蒙特卡洛方法中的希臘字母Ⅱ：按路徑估計
　　5.8 用VBA進行計算
　　問題
　　第二部分　複雜期權定價
　　6 外匯
　　7 遠期、期貨和交換期權
　　8 奇異期權
　　9 再論蒙特卡洛和二叉樹定價
　　10 有限差分法
　　第三部分　固定收益
　　11 固定收益的概念
　　12 固定收益衍生證券入門
　　13 衍生證券的擴展Vasicek定價模型
　　14 期限結構模型簡介
　　附錄
　　A VBA編程
　　B 連續時間模型中的幾個專題
　　程序表
　　符號表
　　參考文獻