利率期貨與期權

導言
1 利率期貨與利率期權概述
1.1 利率期貨概述
1.2 利率期權概述

2 利率期貨和期權合同的定價與交易策略
2.1 利率期貨的定價原理
2.2 利率期權的定價原理
2.3 國債期貨的交易策略
2.4 利率期權的交易策略

3 利率期貨和期權的風險管理
3.1 利率期貨風險的類型
3.2 利率期貨風險的評估
3.3 利率期貨風險監管的國際經驗
3.4 利率期權的風險量度

4 世界主要利率期貨和期權市場
4.1 美國國債期貨市場
4.2 歐洲主要國債期貨市場
4.3 亞洲的國債期貨市場
4.4 美國主要期貨交易所利率期權合約
4.5 歐洲期貨交易所（Eurex）利率期貨期權合約

5 利率期貨和期權在中國的產生與發展
5.1 國債期貨的發展歷程
5.2 關於「3.27」國債期貨事件的回顧與思考

6 我國恢復和發展國債期貨的必要性和可行性
6.1 我國恢復和發展國債期貨的必要性
6.2 我國開展國債期貨的條件分析
6.3 國債期貨的合約設計
6.4 國債期貨的交易與結算制度
6.5 我國國債期貨風險監管制度設計
參考文獻
附錄1 期貨交易管理條例（全文）
附錄2 遠期利率協議業務管理規定
後記