投資組合管理：創新與突破

前言
第一篇 引論
第一章 引言
第一節 投資組合理論的輝煌成就
第二節 尚待解決的問題
第三節 多目標投資組合
第四節 本書結構
第二章 投資組合管理概述
第一節 回報率和風險
第二節 投資組合的數學背景
第三節 投資組合選擇
第四節 其他投資組合選擇和管理模型
第二篇 投資組合管理的突破
第三章 產生協方差矩陣
第一節 源起
第二節 產生真實的數據
第三節 評估所產生的協方差矩陣
第四節 計算經驗和應用
第四章 計算有效邊界
第一節 常用方法
第二節 關鍵線算法
第三節 Hirschberger、Qi和Stcuer算法
第四節 附錄：多目標優化
第五章 投資組合管理的突破
第一節 投資組合優化的突破
第二節 去除投資組合優化的簡化模型的必要性
第三節 有效和多樣化的互斥性的最新審視
第四節 深入研究有效邊界的敏感度
第五節 確定有效邊界的切點投資組合
第三篇 投資組合管理的創新
第六章 多目標投資組合管理
第一節 多目標投資組合管理概論
第二節 與傳統投資組合管理的聯繫
第三節 被埋藏的市場投資組合
第四節 論證多目標投資組合選擇
第五節 傳統投資組合理論的困境
第六節 投資目標函數的確定
第七章 計算有效曲面
第一節 回顧傳統模型
第二節 計算最小方差曲面
第三節 證明最小方差曲面為拋物面
第四節 計算有效曲面
第五節 投影回到傳統模型與市場投資組合的有效性
第六節 k目標投資組合選擇模型
第八章 展望
參考文獻