異質經濟世界資產定價研究

《異質經濟世界資產定價研究》以「經濟人」異質性為前提，分別運用傳統供求均衡分析和無套利均衡分析兩種框架探討金融資產定價。前者通過改進效用函數和需求函數，構造包含資金與證券數量的資產定價均衡新機制，並應用於偏信（含自信與他信）情況下資產定價與投機泡沫問題。後者則以非可加測度結合非期望效用，刻畫「經濟人」異質性，以無套利均衡形成各自價格體系，而後集結形成具有多重均衡的市場價格體系，並應用於信用風險管理、組合保險等多方面。
　　《異質經濟世界資產定價研究》可供高等院校經濟與金融學類、管理科學類以及應用數學類專業師生使用，也可作為金融、證券等相關實務部門實踐應用的參考書。

前言
第一篇 供求均衡分析
第1章 緒論
1．1選題背景與意義
1．2有關文獻的綜述
1．3本部分研究的出發點與主要工作

第2章 異質均衡下的經濟學分析
2．1需求函數
2．2經典均衡分析——純交換經濟
2．3需求函數補遺
2．4均衡的福利分析
2．5再論均衡
2．6信息不對稱與交易費用
2．7異質「經濟人」
2．8本章 小結

第3章 異質經濟世界資產定價
3．1需求函數
3．2異質情況下的證券市場均衡——二人世界
3．3交易費用對證券市場均衡的影響
3．4本章 小結

第4章 異質經濟世界證券市場模擬
4．1「經濟人」主觀基礎評價自由變化
4．2「經濟人」主觀基礎評價隨市場價格變化
4．3「經濟人」主觀基礎評價——考慮轉賣投機機會
4．4資金隨價格漲落變化
4．5主觀基礎評價自由變化且資金隨機變化
4．6股權分置簡單模擬
4．7本章 小結

第5章 異質信念下的投機問題
5．1具有投機機會的異質均衡
5．2投機機會——轉賣權定價
5．3投機泡沫度量
5．4偏信投機模型
5．5轉賣權性質及有關議題
5．6本章 小結

第6章 異質信念下投機問題——他信模型
6．1偏信模型（含他信）
6．2含他信的偏信模型濾波
6．3偏信「經濟人」的信念差異與轉賣權
6．4轉賣權性質及有關議題
6．5偏信投機模型中的兩個問題
6．6本章 小結

第7章 本部分結論與展望

第二篇 無套利均衡分析
第8章 緒論
8．1選題背景與意義
8．2有關文獻的綜述
8．3本部分研究的出發點和主要工作

第9章 人類經濟決策行為的非統一理性
9．1引言
9．2經濟學與人類行為理性
9．3經典經濟學中的理性與理性選擇理論
9．4經典經濟學中理性與理性選擇理論的缺陷
9．5非統一理性
9．6基於非統一理性的選擇理論
9．7本章 小結

第10章 非統一理性的數理表現
10．1引言
10．2經典理性的表現
10．3期望效用的發展Ⅰ
10．4期望效用的發展Ⅱ——非可加期望效用
10．5信息測度的發展
10．6模糊測度與模糊積分
10．7非統一理性的數理表現
10．8本章 小結

第11章 模糊期權定價
11．1引言
11．2期權定價的金融基礎
11．3模糊期權定價
11．4模糊期權的經濟意義分析
11．5本章 小結

第12章 模糊期權在套期保值及組合保險中的應用
12．1引言
12．2模糊期權的套期保值
12．3基於模糊期權的組合保險
12．4本章 小結

第13章 模糊期權在信用風險管理中的應用
13．1引言
13．2信用風險與KMV模型
13．3模糊期權在公司違約風險預測中的應用
13．4模糊期權在市政債券信用風險控制中的應用
13．5本章 小結

第14章 模糊期權在公司資本控制中的應用
14．1引言
14．2VaR簡介
14．3基於期權的VaR測度
14．4基於模糊期權的VaR測度及其應用
14．5本章 小結

第15章 本部分結論與展望
主要參考文獻