股指期貨應用策略與風險控制：首屆金融期貨與期權研究徵文大賽獲獎論文選編

第一類 基礎理論研究
事件對股指期貨市場微觀結構的影響研究
基於結構方程模型的股指期貨投資者風險容忍度評估
國際主要股指期貨及現貨指數問當期因果聯繫探討
滬深300指數與恆牛國企指數相關性分析
股指期貨對現貨走勢的引導與預測：理論、實證與案例
滬深300指數調整的市場效應分析
衍生品交易員內幕交易行為動機研究及監管建議

第二類 產品設計與應用
公募基金130／30類多頭空頭投資組合：一類基於融資融券及
股指期貨的結構性產品
股指期貨期現套利中的現貨構建策略研究
Alpha策略與可轉移Alpha策略
股指期權做市商制度研究及啟示
CBOE波動率衍生品的發展及啟示
基於非對稱策略的絕對收益基金構建研究

第三類 市場監管與風險控制
VaR框架下SPAN風險控制系統開發與應用研究
衍生品交易保證金模式的發展與研究
股指期貨與現貨聯動操縱及反操縱研究
中國股指期貨保證金設置的理論和實證分析
全球重大金融危機期間的股指期貨異動
基於Copula—EVT模型的衍生品組合風險管理