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期貨CTA業務模式及配套制度建設

  • 作者:王兵,陳冬華,王紅英 編
  • 出版社: 中國金融出版社
  • 出版時間:2010-06-01
  • 版次:1
  • 商品編號: 10094231

    頁數:207

    印刷時間:2010-06-01


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內容簡介


  近幾年,隨著我國經濟的快速發展,期貨市場對於國民經濟發展的作用逐步體現。2008年全球金融危機爆發之時,期貨市場為我國許多企業應對金融危機的衝擊提供了有效的市場平台和風險管理工具。

 

目錄

第一章 期貨CTA發展史
第一節 全球期貨CTA發展史及現狀概述
一、期貨CTA的具體內涵及其發展史
二、全球期貨CTA現狀及分類
第二節 歐美期貨CTA基金現狀及研究
一、歐美期貨CTA基金現狀
二、期貨CTA基金的發起和設立
三、期貨CTA基金的運作
四、期貨CTA基金的收入來源_
五、期貨CTA基金的申購、贖回、轉換、終止和清算
六、監管模式
第三節 亞洲期貨CTA基金發展、法律法規及其運作流程
一、日本期貨CTA基金發展、法律法規及其架構
二、新加坡期貨CTA基金法律法規及其架構概況
三、我國台灣期貨CTA基金發展、法律法規及其運作流程

第二章 期貨CTA相關的指數研究和探討
第一節 期貨CTA指數的意義
第二節 國際重要期貨CTA基金指數
一、期貨CTA基金指數的分類
二、重要期貨CTA基金指數介紹及研究
第三節 國內期貨市場的期貨CTA基金指數
一、期貨CTA業務在我國的發展展望
二、打造中國的期貨CTA基金指數
第四節 中國商品指數建設研究
一、商品指數意義及發展概述
二、國際主要商品指數研究
三、我國商品期貨指數發展概況
四、中期商品指數的設計及其應用

第三章 期貨CTA產品設計
第一節 我國期貨CTA產品設計與發行綜述
一、監管政策的逐步放開將加快我國期貨CTA業務的發展進程
二、期貨CTA產品的設計與發行
三、期貨CTA產品發行方式
四、期貨CTA產品費用報酬
第二節 期貨固定收益型產品設計
一、固定收益型產品的現狀
二、固定收益型產品的設計原理及方法
三、固定收益型產品風險控制
四、固定收益型產品模型檢驗
第三節 期貨CTA產品設計之多商品組合類產品
一、投資組合理論的發展與應用
二、多品種組合交易產品的設計原理
三、操作案例
四、收益分析
五、注意事項
第四節 期貨CTA產品設計之全球穩定增長跨市套利類產品
一、跨市套利原理
二、跨市套利的步驟
三、注意事項
第五節 期貨增長收益型產品之單品種組合交易產品
一、單品種組合交易產品的設計原理
二、品種選擇——天然橡膠與白糖
三、案例分析——白糖單品種交易模型
四、單品種組合模型收益分析
五、單品種組合交易產品操作的注意事項

第四章 期貨CTA產品發行模式
第一節 期貨CTA的發行模式之信託產品發行
一、信託產品溯源
二、信託業務綜述及信託現狀
三、信託公司及信託產品發行
第二節 期貨CTA的發行模式之專戶理財
一、專戶理財的實踐
二、專戶理財業務特點
三、期貨CTA專戶理財發行流程
四、專戶理財計劃的風險承擔及收益分配形式
五、專戶理財所應注意的若干事項
第三節 期貨CTA產品的銷售流程
一、專戶理財銷售流程
二、信託產品銷售流程
三、銷售過程中需向資產委託人出具的相關資料
四、信息披露

第五章 期貨CTA的風險控制
第一節 期貨CTA的管理組織架構設計
一、建立健全的管理組織架構
二、建立嚴密的風險控制體系
三、期貨CTA交易架構及其流程
第二節 期貨CTA的風險管理——整體風險管理模式的構建
一、期貨CTA風險管理的基本原則
二、主要風險因素
三、整體風險管理架構描述組織圖
四、交易風險控制架構、職責與權限
五、風險處理控制流程、流程描述及操作規範
第三節 期貨CTA風險管理——期貨市場風險控制模式介紹與分析
一、期貨風險管理的基石——保證金模式的簡單介紹
二、我國現有保證金模式的研究
三、風險價值(VaR)模式的應用
第四節 如何對期貨CTA進行風險計量
一、衡量賬戶收益與風險指標
二、指標用於期貨CTA賬戶的案例
第五節 期貨CTA產品設計、上市及銷售全過程的風險管理
一、期貨CTA產品設計過程
二、期貨CTA產品的上市
三、期貨CTA產品的風險控制制度
四、產品銷售的管理運營模式及其風險控制

第六章 期貨CTA實際運營方案標準設計
第一節 如何設計商品交易計劃
一、引言
二、交易策略
三、風險控制和資金管理
四、執行計劃
第二節 期貨CTA交易平台設計
一、期貨CTA交易平台概述
二、期貨CTA交易平台的核心業務模塊
三、期貨CTA交易平台的公平性
四、期貨CTA交易平台的風險衡量及控制體系

第七章 期貨CTA業績評價及交易賬戶診斷
第一節 期貨CTA收益分配模式淺析
一、國外期貨CTA基本運作模式
二、我國期貨行業定向客戶資產管理業務
三、我國期貨基金收益分配模式展望
第二節 期貨CTA交易結果診斷與評估
一、構建基本交易反饋系統
二、常規評定指標
三、收益穩定性分析及風險度測量

第八章 應用案例分析——期貨CTA公司的運營情況
第一節 期貨CTA公司商業運營架構建設
一、期貨CTA公司商業運營背景
二、期貨CTA公司的組織架構
三、期貨CTA公司的風險控制體系
……
第九章 政策建議類
第十章 期貨CTA業務的延伸再思考

 


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