我國逆週期金融監管機制研究

第1章　導論
第1節　研究背景與研究意義
第2節　研究內容、研究框架及主要研究方法

第2章　相關理論綜述
第1節　逆週期監管的理論研究現狀及最新進展
第2節　銀行業逆週期監管的理論綜述
第3節　證券行業逆週期監管的理論綜述
第4節　保險行業逆週期監管的理論綜述
第5節　基金行業逆週期監管的理論綜述

第3章　銀行業順週期性研究
第1節　資本監管方面的順週期性
第2節　資本監管順週期性的實證研究
第3節　貸款損失準備與銀行順週期性
第4節　貸款損失準備順週期性實證研究

第4章　證券行業順週期性研究
第1節　理論模型推導及變量、數據分析
第2節　實證檢驗與結果分析

第5章　保險行業順週期性研究
第1節　數據來源與變量選擇
第2節　實證模型
第3節　結論

第6章　基金行業順週期性研究
第1節　模型與方法
第2節　實證分析
第3節　結論

第7章　銀行及證券行業預警機制研究
第1節　MS-VAR模型
第2節　預警指標選取及實證研究
第3節　金融風險預警體系構建
第4節　金融風險預警模型檢驗

第8章　保險及基金行業預警機制研究
第1節　指標選取與方法
第2節　保險行業系統性風險預警
第3節　基金行業系統性風險預警

第9章　銀行業逆週期調節機制研究
第1節　History-BasedStressedPD模型介紹
第2節　數據的選取
第3節　壓力因子確定及情景假設
第4節　樣本銀行壓力測試
第5節　基於IRB方法的壓力測試
第6節　兩種模型的結果比較

第10章　證券行業逆週期調節機制研究
第1節　緩釋乘數模型選取
第2節　緩釋乘數的計算
第3節　緩釋效果檢驗

第11章　保險行業逆週期監管體系研究
第1節　國外保險公司監管體系介紹
第2節　國內監管體系介紹
第3節　償付能力監管發展方向
第4節　我國目前保險公司監管體系存在問題
第5節　完善我國保險公司監管體系的建議

第12章　基金公司逆週期監管體系研究
第1節　基金監管背景
第2節　基金風險分析
第3節　國外基金監管體系分析
第4節　國外基金監管的主要內容
第5節　我國基金監管現狀
第6節　我國基金行業監管體系存在的問題及完善建議

第13章　中國金融機構風險處置——基於中美的比較
第1節　金融風險的負外部性與中美金融機構風險處置比較
第2節　中美金融機構風險處置比較案例分析

附錄1　證券公司淨資本比率順週期性模型數據
附錄2　RMSD計算程序
參考文獻