信用衍生品：原理、定價及應用

前言
第1章 導論
1.1 研究的背景和意義
1.2 基本概念界定
1.3 研究方法和本書結構
1.4 主要貢獻和進一步研究的問題

第2章 信用衍生品定價理論文獻回顧及評價
2.1 結構模型
2.2 簡化模型
2.3 綜合模型
2.4 經驗事實模型
2.5 小結

第3章 信用衍生品定價的結構模型
3.1 引言
3.2 基於GBM的信用衍牛品定價結構模型
3.3 基於AJD過程的信用衍生品定價結構模型
3.4 AJD過程下具有動態回收率的結構模型
3.5 小結

第4章 信用衍生品定價的綜合模型
4.1 引言
4.2 一個簡單的綜合模型
4.3 資產過程帶跳躍的綜合模型
4.4 跳躍擴散過程下具有時變跳躍強度的綜合模型
4.5 時變跳躍強度下具有動態回收率的綜合模型
4.6 小結

第5章 基於Copula函數的組合信用衍生品定價模型
5.1 引言
5.2 Copula函數的定義和相關預備知識
5.3 常見的Copula函數
5.4 最佳Copula函數選取的一致性原則
5.5 基於高斯單因素Copula的組合定價模型
5.6 基於隨機相關性的Copula模型拓展
5.7 基於KJD分佈的因素Copula模型
5.8 小結

第6章 基於VG分佈的一般Copula模型
6.1 引言
6.2 相關研究綜述
6.3 標準因素Copula模型
6.4 VG過程
6.5 基於VG分佈的因素Copula模型
6.6 基本模型擴展一：基於隨機關聯
6.7 基本模型擴展二：基於交易對手風險
6.8 本章小結

第7章 基於LevyCopula的組合信用衍生品定價模型
7.1 引言
7.2 相關研究綜述
7.3 LevyCopula的定義與性質
7.4 多維Levy過程模擬
7.5 LevyCopula在組合信用衍生品定價中的應用
7.6 本章小結

第8章 基於Levy過程的組合信用衍生品動態定價模型
8.1 引言
8.2 相關研究綜述
8.3 基於Levy過程的組合信用衍生品動態定價模型
8.4 基本模型在組合信用衍生品定價中的應用
8.5 本章小結
附錄

第9章 參與者行為對信用衍生品定價的影響
9,1引言
9.2 跳躍擴散過程下違約的內生機制
9.3 逆向選擇和道德風險對信用衍生品定價的影響
9.4 小結

第10章 信用衍生品在美國次貸危機中的作用
10.1 信用衍生品的風險類型
10.2 美國次貸危機中基於信用衍生品的風險傳導
10.3 次貸危機中信用衍生品的作用評價
10.4 小結

第11章 信用衍生品在我國的應用研究
11.1 我國信用衍生品的發展路徑
11.2 我國信用衍生品市場的制度建設
11.3 信用衍生品與國內出口企業應收賬款風險管理
11.4 信用衍生品與中小企業融資
11.5 CDO與房地產貸款風險管理
11.6 小結

第12章 總結與展望
12.1 本書的主要貢獻
12.2 政策借鑑
12.3 進一步研究的問題
參考文獻
致謝