經濟管理類專業規劃教材·經濟學系列：計量經濟學及其應用

　《計量經濟學及其應用》立足於計量經濟學的基本理論思想，本著通俗易懂的原則，將數學公式的運用最少化，注重理論和方法的具體應用。《計量經濟學及其應用》的特色在於，十分強調計量經濟學方法的實際應用，每講述完一個計量經濟學理論方法，都詳盡地介紹了相應的Eviews軟件操作方法和步驟，並在此基礎上，通過一些精選出來的案例，使讀者能夠真正掌握計量經濟學最基本的研究方法，學會如何使用計量經濟學軟件分析解決現實的經濟問題。
　　《計量經濟學及其應用》適合高等院校經濟學及相關專業本科生、研究生使用。

前 言
教學建議
緒論/1
0.1 什麼是計量經濟學/ 1
0.2 為什麼要學習計量經濟學/ 1
0.3 如何學習計量經濟學/ 2
0.4 計量經濟學方法/ 2
思考與練習/ 5

第一篇 經典假設下的計量經濟學模型
第1章 Eviews軟件簡介與數據處理方法/ 8
1.1 Eviews軟件簡介/ 8
1.2 數據分類/ 9
1.3 數據獲取/ 12
1.4 數據處理/ 15
1.5 數據的統計特徵/ 18
思考與練習/ 21

第2章 最小二乘法/ 23
2.1 散點圖/ 23
2.2 函數的形式與參數的經濟意義/ 25
2.3 最小二乘法/ 25
2.4 案例分析/ 29
思考與練習/ 30

第3章 一元線性回歸/ 33
3.1 傳統假設下的一元線性回歸模型/ 33
3.2 一元線性回歸模型的基本假設/ 36
3.3 最小二乘估計值的特徵/ 37
3.4 判定係數/ 37
3.5 最小二乘回歸的若干重要結論/ 39
3.6 參數顯著性檢驗：t檢驗/ 40
3.7 預測/ 42
3.8 案例分析/ 43
思考與練習/ 46

第4章 多元回歸分析（一）/ 49
4.1 多變量線性回歸模型/ 49
4.2 多元線性回歸模型的若干假設/ 50
4.3 多元線性回歸模型的參數估計/ 50
4.4 多元回歸模型的擬合優度/ 53
4.5 多元線性回歸模型的參數檢驗/ 55
4.6 多元線性回歸模型的預測/ 57
4.7 案例分析/ 58
思考與練習/ 61

第5章 多元回歸分析（二）/ 65
5.1 帶有虛擬變量的回歸模型/ 65
5.2 參數的標準化/ 69
5.3 非標準線性模型的標準化/ 70
5.4 案例分析/ 72
思考與練習/ 77

第二篇 放寬假設的計量經濟學模型
第6章 異方差性/ 82
6.1 什麼是異方差性/ 82
6.2 異方差產生的後果/ 83
6.3 異方差性的診斷/ 84
6.4 如何消除異方差/ 88
6.5 案例分析/ 90
思考與練習/ 96

第7章 序列相關性/ 99
7.1 什麼是序列相關性/ 99
7.2 序列相關性會產生什麼後果/ 100
7.3 序列相關性的診斷/ 101
7.4 如何消除序列相關性/ 106
7.5 案例分析/ 112
思考與練習/ 116

第8章 多重共線性/ 120
8.1 什麼是多重共線性/ 120
8.2 多重共線性會產生什麼後果/ 121
8.3 多重共線性的診斷/ 123
8.4 如何消除多重共線性/ 125
8.5 案例分析/ 128
思考與練習/ 131

第三篇 聯立方程模型的理論及其應用
第9章 聯立方程模型和識別/ 136
9.1 聯立方程模型的概念/ 136
9.2 結構式模型與簡化式模型/ 139
9.3 模型識別以及識別方法/ 141
9.4 案例分析/ 144
思考與練習/ 145

第10章 聯立方程模型的參數估計方法/ 147
10.1 普通最小二乘法與遞歸模型/ 148
10.2 間接最小二乘法/ 148
10.3 二階段最小二乘法/ 149
10.4 案例/ 151
思考與練習/ 156

第四篇 時間序列計量經濟學模型及其應用
第11章 時間序列的平穩性及其檢驗/ 162
11.1 時間序列數據的平穩性/ 162
11.2 時間序列數據的平穩性檢驗/ 164
11.3 ADF單位根檢驗實例/ 167
思考與練習/ 170

第12章 向量自回歸模型及其應用/ 172
12.1 向量自回歸模型/ 172
12.2 向量自回歸模型的估計/ 174
12.3 脈衝響應函數/ 177
12.4 預測誤差方差分解/ 181
12.5 Granger因果關係檢驗/ 183
12.6 案例分析/ 186
思考與練習/ 190

第13章 協整與誤差修正模型/ 192
13.1 協整理論/ 192
13.2 誤差修正模型/ 199
13.3 向量誤差修正模型/ 203
13.4 案例分析/ 206
思考與練習/ 211
附錄A 常用年鑑/ 214
附錄B 標準正態分佈表/ 215
附錄C t分佈表/ 216
附錄D X2分佈百分位數表/ 217
附錄E F分佈百分位數表/ 219
附錄F 杜賓-沃森檢驗臨界值表/ 226
附錄G ADF分佈臨界值表/ 228
附錄H φ的經驗分佈表/ 229
參考文獻/ 230