商業銀行風險計量理論與實務：《巴塞爾資本協議》核心技術（修訂版）

內容簡介

　 《商業銀行風險計量理論與實務：〈巴塞爾資本協議〉核心技術（修訂版）》不是前人工作成果的簡單整理和理論總結，而是結合了本人的實踐探索經驗進行系統性的論述，同時在相關方面有所側重。一是內容上的側重，如已經有專門的書籍論述市場風險價值VaR模型，所以《商業銀行風險計量理論與實務：〈巴塞爾資本協議〉核心技術（修訂版）》對於風險價值模型本身沒有詳細展開，而對於利率期限結構模型和市場風險管理體系則濃墨重彩，重點單獨成章。二是側重風險計量的業務應用，例如評分卡模型章節，不僅僅按步驟一步一步詳細地講述了建模實踐，同時討論了評分卡應用的業務流程、政策、制度和IT系統實現。