商业银行经济资本管理研究

導論
第一章 商業銀行經濟資本管理內涵及其研究的新進展
第一節 經濟資本管理的內涵
一、商業銀行損失的劃分
二、對付風險的基本手段
三、經濟資本的內涵
四、經濟資本管理的基本內容
第二節 經濟資本研究的新進展
一、對經濟資本內涵認識的深化
二、經濟資本計量研究的新進展
三、經濟資本配置研究的新進展
四、簡評
第三節 國外兩種銀行經濟資本計量方法的比較
一、違約概率的估計
二、違約損失率的估計
三、風險暴露的確定
四、經濟資本的計量
五、違約相關性的估計
六、案例分析

第二章 CreditRisk+模型的拓展及其在中國商業銀行經濟資本計量中的應用
第一節 CreditRisk+模型的基本原理
一、模型的基本假設
二、違約事件分佈
三、從違約事件分佈到違約損失分佈
四、違約損失分佈的計算過程
五、非預期損失的計算
第二節 CreditRisk+模型在中國商業銀行的應用方法
一、頻帶的劃分
二、違約概率的估計
三、違約損失率的估計
四、計算貸款組合的非預期損失
第三節 操作方法
一、數據的導入
二、貸款組合預期損失和非預期損失的計算
三、貸款組合違約損失分佈圖的製作
第四節 算例分析
一、樣本數據的採集
二、違約概率的估計
三、違約損失率的估計
四、樣本數據的分組以及頻帶的劃分
五、三種頻帶劃分方式計算的結果及其比較
六、損失分佈的非正態性檢驗
七、計算該貸款組合預期損失和非預期損失
八、比較分析
本章小結

第三章 基於行業特性的多元系統風險因子CreditRisk+模型
第一節 多元系統風險因子CreditRisk+模型
一、原CreditRisk+模型及其缺陷
二、復合Gamma CreditRisk+模型及其缺陷
三、兩階段CreditRisk+模型及其缺陷
四、基於行業特性的多元系統風險因子CreditRisk+模型的提出
第二節 操作方法
一、程序和數據輸入
……
第四章 測算公司貸款違約概率的貸款違約表法
第五章 測算違約概率的有序多分類Logistic模型
第六章 測算零售貸款違約概率的非線性時變比例違約模型
第七章 基於貸款最優決策的商業銀行經濟資本管理系統
第八章 商業銀行經濟資本配置方法
第九章 基於RAROC的商業銀行貸款定價方法